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　　1、

　　conformability error

　　2、

　　求matlab中的price2ret函数代码。。。

　　1、

　　conformability error

　　英：

　　美：

　　常见释义：

　　一致性误差

　　1、confusability───混乱；混淆

　　2、conformably───adv.顺从地；一致地

　　3、conformableness───一致性

　　4、construability───可施工性

　　5、confirmability───确定性

　　6、conformable───adj.一致的；顺从的；适合的

　　7、conformability───n.一致；适合；顺应

　　8、affordability check───可承受性检查

　　9、unconformability───n.不整合现象，不整合性

　　2、

　　求matlab中的price2ret函数代码。。。

　　2014a版本matlab的代码（方法：安装matlab文件后搜索price2ret.m文件）

　　function 【Returns,intervals】 = price2ret(Prices,ticks,method)

　　%PRICE2RET Convert prices to returns

　　%

　　% Syntax:

　　%

　　%   【Returns,intervals】 = price2ret(Prices)

　　%   【Returns,intervals】 = price2ret(Prices,ticks,method)

　　%

　　% Description:

　　%

　　%   Compute returns from series of observations in levels (prices).

　　%

　　% Input Argument:

　　%

　　%   Prices - Time series of nonnegative levels (price) data. Prices may be

　　%     a vector or a matrix. If Prices is a vector, it represents a single

　　%     series. If Prices is a numObs-by-numSeries matrix, it represents

　　%     numObs observations of numSeries series, with observations across any

　　%     row assumed to occur at the same time. The last observation of any

　　%     series is assumed to be the most recent.

　　%

　　% Optional Input Arguments:

　　%

　　%   ticks - A numObs-element vector of monotonically increasing observation

　　%     times. Times may be either date numbers (day units), or decimal

　　%     numbers in arbitrary units (e.g., yearly units). The default is

　　%     1:numObs.

　　%

　　%   method - Character string indicating the compounding method used to

　　%     compute the returns. If method is continuous, then continuously

　　%     compounded returns are computed. If method is periodic, then simple

　　%     periodic returns are computed. The default is continuous.

　　%

　　% Output Arguments:

　　%

　　%   Returns - Time series of returns. If Prices is a numObs-element

　　%     vector, Returns is a numObs-1 vector with the same orientation. If

　　%     Prices is a numObs-by-numSeries matrix, then Returns is a (numObs-1)-

　　%     by-numSeries matrix.

　　%

　　%     The ith continuously compounded return r(i) of price series p is:

　　%

　　%       r(i) = log【p(i+1)/p(i)】/【ticks(i+1)-ticks(i)】

　　%

　　%     The ith simple periodic return r(i) of price series p is:

　　%

　　%       r(i) = 【p(i+1)/p(i)-1】/【ticks(i+1)-ticks(i)】

　　%

　　%   intervals - numObs-1 element vector of positive time intervals between

　　%     observations. If ticks is empty or unspecified, all intervals are

　　%     assumed to be 1.

　　%

　　% Example:

　　%

　　%   % Plot daily returns for the Standard & Poors composite, 1930-2008:

　　%

　　%     load Data_SchwertStock

　　%     returns = price2ret(DatasetDly.SP);

　　%     plot(datesDly(2:end),returns)

　　%     datetick(x)

　　%

　　% See also RET2PRICE.

　　% Copyright 1999-2010 The MathWorks, Inc.

　　% Check for a vector:

　　if numel(Prices) == length(Prices)

　　rowSeries = (size(Prices,1) == 1); % Flag row vector for row output

　　Prices = Prices(:);

　　else

　　rowSeries = false;

　　end

　　% Check for negative prices:

　　if any(Prices(:)